Анализ кредитного риска. Банк/Лизинг

В приложении реализованы ключевые аналитические инструменты анализа уровня кредитного риска сегментов физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как в отношении существующего портфеля (NPL, структура портфеля по количеству дней просрочки – от 30 DPD, от 90 DPD или любое другое выбранное пользователем значение), так и качества новых договоров – Винтажный анализ. Наглядные инструменты сегментации, позволяют выявить наиболее и наименее рискованные группы клиентов, как по количественным характеристикам (например, срок работы организации – по юридическим лицам и ИП; возраст, стаж работы, доход – по физическим лицам), так и по качественным (например, сфера работы организации (по юридическим лицам и ИП), а также пол, семейное положение, поведенческие характеристики (по физическим лицам).

Периодичность обновления информации

С целью своевременного реагирования менеджмента на изменение уровня риска, режим обновления информации в приложении предполагает ежедневную загрузку данных таким образом, чтобы индикаторы уровня риска отражались на первые числа последних 36 месяцев и «на вчера». По желанию заказчика может загружаться информация на каждый день последних месяцев или другой период.

Обозначения

NPL (Nonperforming Loan) - неработающая ссуда (в приложении определено в соответствии с Инструкцией №138 НБРБ - задолженность по активам, классифицированным по V, VI группе риска, а также - реструктуризированным активам, классифицированным по IV группе риска);

MOB (Month on Book) - количество месяцев, прошедших после даты договора (1-ое число месяца, следующего за месяцем заключения договора, признается нулевым MOB);

DPD (Days Past Due) - количество дней просрочки;

# - показатель отражен исходя из количества договоров;

∑ - показатель отражен исходя из суммы (долга или суммы договора);

[%] - показатель представлен в процентах относительно другого показателя или выражен в виде доли в более общем показателе;

k∑, m∑, g∑ - сумма отражена в тысячах, миллионах или миллиардах, соответственно.

Лист Портфель

На листе отражена общая информация об объеме и структуре портфеля и новых договоров в разрезе продуктовых групп.   

Лист Качество портфеля

Дашборд позволяет оценить динамику основных показателей уровня кредитного риска по портфелю:

• доля NPL
• доля долга по договорам, имеющим просрочку свыше 30 (настраиваемый параметр – DPD min) дней
• доля просрочки в портфеле
• покрытие портфеля резервами

С целью выявления источников роста уровня риска функционал приложения позволяет провести детализацию от всего портфеля до продуктовой группы, региона, отделения, сотрудника (оформившего договор) и даже конкретных договоров (в сочетании с использованием листа «Список договоров», см. - ниже).

Лист Винтажи. Линейные

Винтажи, сформированные, как по количеству (слева), так и по сумме (справа), по MOB (сверху) и отчетным датам (снизу) позволят понять, в какие месяцы заключения договоров кредитная политика была чрезмерно ослабленной. 

Лист Винтажи. Таблица

Еще одно представление винтажей, но уже в табличной форме c реализацией функции HeatMap. Пользователь сам может выбрать период месяцев, за который сформированы винтажи, а также значение DPD (1+, 30+, 60+, 90+, любое другое по желанию пользователя) свыше которого необходимо отобразить винтажи.

Лист Качество новых договоров

Данный раздел приложения позволяет провести анализ качества новых договоров в разрезе различных сегментов, при этом использовав режим «Pro» можно создать собственные сегменты из всех существующих характеристик приложения.

Функциональные возможности раздела:

1. применение фильтров на все имеющиеся визуальные объекты;
2. выбор типа сегмента, в разрезе которого будет анализироваться уровень риска;
   1. Качественные характеристики (пол, сфера деятельности, семейное положение, наличие договоров в БКИ (на момент подписания данного договора) и др.);
   2. Количественные характеристики (доход, возраст, стаж, сумма договора и др.);
   3. Микс – режим «скрещивания» выбранной качественной и количественной характеристики;
   4. Pro – режим создания собственного набора сегмента;
3. режим Proпозволяет создать свой набор сегментов с использованием неограниченного набора имеющихся характеристик, а также создать расчетные сегменты, например, проанализировать уровень риска по диапазонам соотношения ежемесячного платежа к доходу клиента;
4. возможность переключения расчета показателей уровня риска и структуры новых договоров по сегментам исходя из количества или суммы договора;
5. при выборе количественной характеристики приложение автоматически сформирует 5 сегментов таким образом, чтобы в каждый сегмент попало по 20% договоров (для создания другого набора сегментов пользовать может использовать режим Pro);
6. аналитическая система наглядно отображает фактический уровень риска по месяцам заключения договоров («Все»), уровень риска по отфильтрованному сегменту («Отфильтрованный»), и что наиболее показательно – для всего сегмента за исключением отфильтрованного («Другие»);
7. существует возможность оценить долю отфильтрованного сегмента в общем количестве (или сумме в зависимости от установленного режима) заключенных договоров, а также долю остального сегмента; таким образом, решается задача поиска наиболее высокорискованных сегментов клиентов и при этом минимизация снижения объема заключенных договоров в случае введения соответствующих ограничений в кредитной политике.

Кроме этого, данный аналитический инструмент может эффективно использоваться для поиска новых характеристик для включения скоринговую карту.

Лист Antifraud

На листе реализована возможность поиска субъектов процесса заключения договоров (продавцы, отделения, партнеры, эксперты, принимающие решений, и др.), деятельность которых сопровождается повышенным уровнем риска. Выбрав определенное отделение приложение автоматически покажет наиболее «высокорискованных» продавцов, а выбрав определенных продавцов приложение автоматически отобразит наиболее «выскорискованных» экспертов, принимавших решения по заявкам от этих продавцов. Таким образом, данный инструмент успешно используется для идентификации внутреннего мошенничества.

Лист Качество портфеля Pro

Функционал данного листа позволяет оценить долю просрочки в различных сегментах портфеля. Пример ниже отражает кейс в котором пользователь решил в режиме Pro проанализировать портфель по созданным им сегментам Мужчины/Женщины и Возраст 18-30/30-100 лет отдельно для отфильтрованного портфеля договоров продуктовой группы «Товарный» на определенные суммы договора по определенным партнерам.

Лист ГеоАналитика

На листе реализована возможность анализа уровня риска по областям, районам, районным центрам проживания клиентов и также отделений, на которых заключались договоры. Выбрав определенное отделение или группу отделений приложение отобразит уровень риска по районам (районным центрам, областям), в которых проживают клиенты, оформившие договор на данном отделении (группе отделений).

Лист Список договоров

На листе отображается список договоров, в зависимости от выбранных пользователем фильтров. Таким образом, реализована возможность провести детализацию до уровня конкретных договоров по ранее проведенному анализу, например, на листе Antifraud (по самым «высокорискованным» продавцам).

Потенциал приложения

Архитектура приложения позволяет без существенных трудозатрат добавлять новые переменные по желанию заказчика и проводить все вышеописанные исследования по новым характеристикам.

Закажите демонстрацию этого приложения у нашего менеджера, запросите реферальные результаты работы данного приложения, узнайте, как анализ кредитного риска в BI помогает современным банкам и лизинговым компаниям развиваться быстрее и увеличивать долю рынка.

Заполните онлайн-форму, позвоните нам +375296083700, +74993481149  или напишите запрос на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.